“Gestión de riesgos (programa de la Escuela Superior de Gestión e Innovación)” - curso 20.000 rublos. de MSU, entrenando 15 semanas. (4 meses), Fecha: 29 de noviembre de 2023.

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1. Riesgos en los negocios modernos.

Interacción de la gestión de riesgos con otras funciones de gestión.
Subjetividad de la gestión de riesgos.
Riesgos: lado positivo y negativo de las previsiones. Riesgos: gestión de la flexibilidad (reactiva y proactiva). Riesgos de procesos de negocio y riesgos de activos.

2. Clasificación de riesgos.

Métodos de clasificación de riesgos a los efectos de la toma de decisiones de gestión. Riesgos controlables e incontrolables.
Riesgos internos y externos. Riesgos económicos y políticos generales (riesgos ambientales). Riesgos de procesos de negocio: tipos y causas de ocurrencia. Riesgo operativo – eficiencia, eficacia de la gestión de inversiones. Gestión de riesgos: desconocimiento de los fundamentos de la gestión de riesgos, acciones ilegales por parte del director de la empresa. El riesgo de tecnología de la información es una discrepancia entre la tecnología de la información y las competencias de la empresa. Riesgo de lealtad – fraude.
Riesgos asociados a la información para la toma de decisiones. Riesgo operativo: insuficiencia de los indicadores clave de desempeño. El riesgo estratégico es una evaluación inadecuada del valor de un modelo de negocio.
Riesgo de mercado financiero: volatilidad, liquidez, concentración de recursos crediticios, cambios en las políticas crediticias de los bancos.

3. Fuentes para el desarrollo de la teoría y la práctica de la gestión de riesgos. 4 fuentes para desarrollar la teoría y la práctica de la gestión de riesgos:

1. Estadística y teoría de la probabilidad.
2. Los autores son economistas.
3. Teoría de la confiabilidad.
4. Crisis financieras (1929 Estados Unidos, crisis monetaria de 1967, Japón 1987-89).

4. Cultura de gestión de riesgos.

1. Riesgo de apetito. Apetito por el riesgo.
2. Clasificación de activos (fundamental especulativo con opción).
3. Cultura de riesgos y entorno de control.
4. Grandes fracasos empresariales causados ​​por la insuficiencia de los sistemas de gestión de riesgos.
• Casos Sumitomo/Hamanaka y BANCO ORIENTAL-OCCIDENTAL (VIENA), 1980.
• Casos LTCM & Barrings, 1990.
• Casos de Enron y WorldCom, principios de 2000.
• Dio lugar a la ley SOX y el posterior modelo COSO.
• Caída de los derivados hipotecarios en 2008.
• Caso Société Générale/Kervel, 2008.
• Desarrollo de nuevos enfoques para la regulación de la gestión de riesgos en 2010 a través de nuevos fallos.
La continuación del curso se encuentra en la sección de formación avanzada (las instrucciones para acceder al sitio web de la Universidad Estatal de Moscú se encuentran en las siguientes secciones).

5. Evaluación de riesgos. Análisis cuantitativo de riesgos.

1. Análisis de riesgos, su priorización.
2. Coeficiente beta.
3. VaR (Valor en Riesgo) como herramienta para evaluar y tomar decisiones a corto plazo.
4. ROV (Valoración de Opciones Reales) como herramienta para evaluar y tomar decisiones a largo plazo en proyectos de inversión.
5. Aplicación de un árbol de decisiones para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo.
6. Taller sobre cálculo de indicadores adelantados de riesgo.

6. El mapa de riesgos como herramienta de análisis y control de riesgos.

Objeto y estructura del mapa de riesgos.
Ejemplos de mapeo para diversas industrias.
Registro de riesgos de una empresa manufacturera.
Elaborar una base de datos de eventos de riesgo ocurridos. Actualización de la base de riesgos: anual y trimestral. Procedimientos y responsables.

7. Modelo de gestión de riesgos empresariales.

1. Aplicación de las disposiciones de la Ley Sarbanes Oxley en la práctica de la gestión de riesgos de las empresas internacionales.
2. Modelo COSO. Estructura del modelo y análisis de riesgos de negocio. Desarrollo de estrategias. Funcionamiento del modelo.
3. Un enfoque integrado para la organización de un sistema de gestión de riesgos y control interno Coordinación de la gestión de riesgos y el servicio de control interno. El papel de la auditoría interna.

8. Gestión de riesgos de procesos con análisis de consecuencias y causas.

1. Proceso de gestión de riesgos.
2. Riesgos potenciales del proceso/función/requisitos, importancia y mecanismos de ocurrencia, medidas de prevención y detección, determinación del número de prioridad del riesgo y acciones recomendadas.

9. Desarrollo de medidas anti-riesgos.

Formas de contrarrestar los riesgos. Diversificación.
Evitación. Supervisión. Falta de acción (consciente). Cobertura.
Programas de prevención de riesgos. Evaluación de las consecuencias de control de las medidas anti-riesgos. Cambiar la probabilidad de que ocurra un evento.
Gastos para evitar riesgos, Características del trabajo sobre riesgos del grupo HSE y ecología, Experiencia de empresas rusas en gestión de riesgos.